人民币外汇期权组合及定价模块上线首周平稳运行

    记者今天从中国外汇交易中心获悉，自7月4日上线以来，人民币外汇期权组合及定价模块已平稳运行一周。上线首周，波动率报价趋于活跃，人民币外汇期权市场成交量较此前大幅增长。

    上线首周，人民币外汇期权市场日均成交量较上半年增长93.86%。通过期权组合达成的交易占比59.35%，交易量排名前三位的期权组合产品依次为蝶式（Butterfly）、跨式（Straddle）和异价跨式（Strangle）期权组合。

    业内人士向记者表示，会员银行期权波动率报价积极，各关键期限点波动率均有报价，波动率微笑曲线结构合理、数据完整。首周共有29家机构对9个波动率报价品种进行报价。各波动率报价品种最优买卖报价点差较小，市场流动性有所增强。

    定价模块上线后，定价效率提高、计算结果准确。首周共有25家机构使用期权定价模块试算，其中在交易过程中使用的占比87.93%，单独使用期权试算器的占比12.07%。此外，首周共有23家会员机构达成交易，成交量排名前三位的会员银行依次为招商银行、浦发银行和兴业银行。