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金融期权交易情绪高涨

创建时间:2024-09-20 22:05
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美联储降息靴子落地,周四期权相关指数均收红,中证1000、中证500、深证100、创业板指、沪深300、科创50、上证50表现由强至弱。

  中证1000上涨1.89%,期权日成交量和日持仓量分别为35.36万张和25.79万张,成交PCR为0.62,持仓PCR为0.50。9月合约临近到期,标的叠加IV走强,期权合约价格波动较大,且以减仓为主,多移仓远月。交投活跃的平值看涨4450收涨212.50%,日成交量超2万张,看跌合约普跌,因本周五摘牌,4450及以下档位虚值看跌跌幅超90%。期权合成期货升水,偏度走强。

  创业板ETF收涨1.00%,期权日成交量和持仓量分别为130.72万张和146.11万张,成交PCR为0.72,持仓PCR为0.62。9月合约成交集中在执行价1.500,看涨合约日成交21.67万张,价格涨幅32.37%,对应看跌合约日成交16.49万张,下跌39.73%。目前持仓集中在看涨1.550和看跌1.500,为近半个月整理区间。当天看涨平值附近合约均减仓,看跌1.500日增仓1.46万张,标的反弹给市场以信心。9月合约下周到期,注意尾部风险,建议较早移仓换月。期权合成期货小幅贴水,偏度走强。

  上证50指数表现最弱,日收涨0.50%,上证50ETF期权和中金50股指期权日成交量分别为184.43万张、4.80万张,成交PCR分别为0.77、0.64,累计持仓量分别为194.56万张、7.81万张,持仓PCR分别为0.61、0.46,成交和持仓均明显放大,交易情绪高涨。上证50ETF于早盘拉升后围绕2.320上下整理,期权成交集中在执行价2.300~2.350,因隐波走低,看涨合约涨幅一般,看跌合约跌幅较大。9月看涨2.350期权价格下跌5.36%,日减仓近2万张。上证50指数期权9月合约于周五到期,当天虚三档以上合约价格几近归零,流动性较差。指数期权合成期货小幅升水。

  隐含波动率方面,当天涨幅较大标的IV小幅走强,而50、300等品种IV继续整理走弱。策略方面,坚定做多的投资者可以卖出看跌或买入实值看涨捕捉方向性收益,而观望的投资者可以卖宽跨,但若一边突破,及时平仓离场或滚动执行价移仓。

 

来源:期货日报  作者:邱宁

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