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热: 场外期权 50ETF期权

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隐含波动率处于历史均值上方

创建时间:2024-02-28 22:05
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2月28日,沪深两市冲高回落,成交额为13566亿元。


  表为期权成交、持仓情况

  盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度大幅上升,而受到期日影响,持仓量略有回落。当日期权总持仓2140851张,较前一交易日减少8418张。其中,认购持仓1088455张,较前一交易日减少8921张;认沽持仓1052396张,较前一交易日增加503张。持仓量PCR为0.9669,较前一交易日提升0.0083。与此同时,全市场合计成交2044604张,较前一交易日增加409448张。其中,认购成交1150657张,较前一交易日增加262285张;认沽成交893947张,较前一交易日增加147163张。成交量PCR为0.7769,较前一交易日下降0.0637。

  其余期权品种成交活跃度多数上升。具体而言,沪300ETF期权成交量为1560783张,持仓量为1616710张,成交额为8.622亿元;500ETF期权成交量为1532124张,持仓量为1185707张,成交额为14.425亿元;华夏科创50ETF期权成交量为976354张,持仓量为1404856张,成交额为2.598亿元;易方达科创50ETF期权成交量为446002张,持仓量为641033张,成交额为0.96亿元;深100ETF期权成交量为139607张,持仓量为195987张,成交额为0.674亿元;创业板ETF期权成交量为1779995张,持仓量为1391980张,成交额为7.242亿元;深300ETF期权成交量为275721张,持仓量为366699张,成交额为1.532亿元;深500ETF期权成交量为473725张,持仓量为420881张,成交额为4.738亿元;上证50股指期权成交量为56967张,持仓量为78834张,成交额为2.018亿元;沪深300股指期权成交量为132413张,持仓量为160778张,成交额为7.364亿元;中证1000股指期权成交量为272337张,持仓量为212289张,成交额为27.494亿元。

  当日,各品种期权购沽隐含波动率走高,处于历史均值上方。其中,科创50、中证1000等期权隐含波动率接近历史高位,合成标的收平。

  操作上,短线或可轻仓做多隐含波动率。中长线看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但上涨压力也较大,持有现货或期货多头的投资者,建议采用备兑策略,执行价可选压力位附近的价格,以降低持仓成本为主。

 

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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