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2018年11月14日

期权成交量大增

2018年11月14日

昨日沪深两市低开高走放量上涨，上证指数涨0.93%，创业板成交量创历史新高，全天大涨1.7%。涨停家数连续两天过百，创投、低价、壳资源等板块上演涨停潮；银行、汽车、半导体、钢铁等涨幅较小。三大指数均收涨，中证500指数强势延续，上证50涨幅最小。期指合约走势分化，IC各合约涨幅强于现货指数，而IH和IF涨幅与现货相当。期权方面，标的资产50ETF上涨0.76%收于2.509，平值隐含波动率仍维持高位。

   期权成交量明显增加。当日全市场合计成交140.08万张，较前一交易日大增43.93万张。认购期权成交75.12万张，较前一交易日增加21.67万张，认沽合约总成交65.71万张，较前一交易日增加22.26万张。日成交量PCR值0.87变动不大。持仓方面，期权总持仓236.30万张，较前一交易日持仓量增加1.17万张。其中，认购合约持仓137.43万张，较前一交易日减小0.29万张，认沽合约持仓98.97万张，较前一交易日增加1.46万张。持仓量PCR值0.72变动不大。

   成交量的增加主要来自当月合约。昨日当月合约总成交量上涨33.55万张，其中认购增加15.43万张，认沽增加18.12万张。持仓方面，当月合约减持1.45万张，认购减持1.7万张，认沽小幅增持0.26万张。结合当月合约各执行价数据看，认购在2.60至2.65浅虚值和2.80以上深虚值减持较多。认沽期权增持主要集中在2.35以下，但量不大。


   图为11月平值期权隐含波动率走势

   波动率方面，平值认购隐含波动率32.54%，认沽31.30%，30日历史波动率33.79%。历史波动率最近两日略有回调，但变动并不大，与平值隐含波动率相差不大。当月合约波动率曲线变动不大，各合约隐含波动率在30%至35%之间。多数执行价上认购期权隐含波动率仍高于认沽期权。

   综合来看，市场主线仍在低价超跌个股，以上证50为代表的指数权重宽幅振荡，波动率维持高位。投资者可卖出当月宽跨式组合，赚取时间价值。


来源:期货日报 作者:彭鲸桥

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