2021年11月11日

金融期权看涨期权普涨

2021年11月11日

周四市场集体反弹,沪指收涨1.15%,为近期最大单日涨幅,深成指涨1.27%,创业板指涨0.99%,上证50表现好于沪深300和中证500。全天市场成交金额连续15个交易日破万亿元,以每日额度余额口径,截至A股收盘,北向资金净流入近124亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入86亿元。


金融期权市场方面,当日50ETF、沪/深300ETF以及300股指期权的累计成交量分别为273.47万、205.94万、29.24万、16.93万张,累计持仓量分别为301.68万、181.13万、35.20万以及17.33万张。近期大盘振荡整理,金融期权市场活跃度一般,成交量、持仓量较前期小幅萎缩。周四大小指数全天强势走高,资金情绪明显提升。50ETF期权交易集中在当月平值合约,50ETF大涨2.15%,看涨期权合约价格普涨,但持仓量明显降低,前期卖权持有者会选择止盈离场。同样,300ETF期权交易集中在4.9—5.0档位,看涨看跌合约均有明显减仓。300指数期权近期交投活跃,成交、持仓及买卖价差均有较大提升,当月合约临近到期,建仓以远月为主。



图为沪深300股指期权IV日线走势


隐含波动率方面,截至收盘,50ETF、沪/深300ETF以及300股指期权加权IV分别收于19.34%、16.75%、17.26%、18.20%。近几个月,隐波一直低位整理,处于历史偏低水平。周四指数走高,隐波继续走低。策略建议方面,虽低波仍建议以买方策略为主,但是时间消耗和波动低位让策略获胜率偏低。因此,建议使用价差策略,突破均线向上,建议牛市看涨价差,即买入平值看涨期权+卖出高执行价看涨期权,以较低成本捕捉行情上涨机会,提高策略胜率。


来源:期货日报 作者:邱宁

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