2019年12月10日

铁矿石期权上市首日成绩单

2019年12月10日

一、铁矿石期权首日成绩单


铁矿石期权上市首日共推出10个系列期权合约,主力合约为I2005系列合约。截止下午收盘,铁矿石期权当日总成交量为5.24万手,其中看涨期权总成交为2.72万手,看跌期权总成交为2.51万手,看涨期权看跌期权成交比率为1.08。



从上图中可以看到,目前对于I2005系列期权合约来说,看涨期权成交及持仓主要集中于680及640-650位置,看跌期权成交及持仓主要集中于620位置,当前看涨期权成交略高于看跌期权,说明当前市场情绪较为乐观,这也与当前铁矿石期货合约行情基本吻合。


二、铁矿石期权波动率分析


铁矿石期货主力合约的30日年化波动率当前20.01%,60日年化波动率维持在17.43%,90日年化波动率维持在18.00%。从今日铁矿石期权的成交数据来看,主力合约各行权价隐含波动率在25~28%左右,高于当前历史波动率水平,全天基本维持稳定,隐含波动率基本处于较为合理的位置。


三、后市策略建议


当前,铁矿石市场看涨情绪浓厚,今日多个期货合约盘中触及涨停。面对大涨的铁矿石行情,投资者可考虑利用刚刚上市的铁矿石期权构造保护性策略或收益增强策略。若投资者手中持有铁矿石期货多单,则可考虑卖出铁矿石虚值看涨期权合约构造备兑策略,铁矿石若逐步上涨,则可考虑将期权合约向上移仓,若铁矿石价格有所回落,则看涨期权空单能够一定程度上抵补期货多单的亏损。若投资者手中持有铁矿石期货空单,则可考虑买入铁矿石看涨期权合约构造保护性看涨策略,若铁矿继续进一步上涨,则看涨期权可对期货空单进行保护。


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