2021年10月12日

金融期权市场情绪转暖

2021年10月12日

10月12日,两市窄幅下挫。期权方面,标的资产50ETF跌0.51%,华泰柏瑞300ETF跌1.04%,嘉实沪深300ETF跌1.04%,各品种期权购沽隐波小幅走弱,合成标的贴水转升水,认购合约逆市大增,期权市场情绪转暖。


盘后数据显示,50ETF期权市场成交回暖,持仓量则持续增加。当日期权总持仓2851734张,较前一交易日持仓量增加2531张。其中认购合约持仓1494523张,较前一交易日增加80701张,认沽合约持仓1357211张,较前一交易日减少78170张。持仓量PCR值0.9081,较前一交易日减少0.1071。成交量方面,当日全市场合计成交2612931张,较前一交易日增加170492张。其中认购期权成交1334392张,较前一交易日增加44155张,认沽合约总成交1278539张,较前一交易日增加126337张。日成交量PCR值0.9581,较前一交易日增加0.0651。


沪深300三个期权品种成交持仓也全线上升。其中,沪300ETF期权成交量1965450张,持仓量1878182张,成交金额为14.672亿元;深300ETF期权成交量为327820张,持仓量为349562张,成交金额为2.041亿元;沪深300股指期权成交量156018张,持仓量163937张,成交金额为9.814亿元。


当前各品种期权隐波整体小幅走弱,合成标的转为升水。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为16.16%,认沽平值隐波为19.78%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史偏低位置。


短线建议还是以价差为主,防范隐波持续走低。中长期来看,当下或是抄底良机。仍强烈建议卖出看跌期权或构建备兑策略。


来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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