2021年09月23日

金融期权交投冷清

2021年09月23日

9月23日,两市窄幅振荡。期权方面,标的资产50ETF涨0.19%,华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.59%,嘉实沪深300ETF涨0.64%,各品种期权购沽隐波小幅走弱,合成标的仍升水,主力合约认购持续增加,期权市场情绪偏积极。


盘后数据显示,50ETF期权市场成交回落,持仓量小幅下降。受9月合约到期影响,当日期权总持仓2323299张,较前一交易日减少1086426张。其中认购合约持仓1320947张,较前一交易日减少802770张,认沽合约持仓1002352张,较前一交易日减少283656张。持仓量PCR值0.7588,较前一交易日增加0.1533。成交量方面,当日全市场合计成交1964826张,较前一交易日减少748425张。其中认购期权成交1078194张,较前一交易日减少249009张,认沽合约总成交886632张,较前一交易日减少499416张。日成交量PCR值0.8223,较前一交易日减少0.2220。


沪深300三个期权品种成交持仓也几近全线下降。其中,沪300ETF期权成交量1344242张,持仓量1425294张,成交金额为13.352亿元;深300ETF期权成交量为177219张,持仓量为236109张,成交金额为1.390亿元;沪深300股指期权成交量85229张,持仓量149185张,成交金额为7.643亿元。


当前各品种期权隐波整体小幅走弱,50合成标的仍升水。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为20.01%,认沽平值隐波为19.53%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为17.07%,认沽平值隐波为20.09%。深300ETF期权主力认购合约隐波17.46%,认沽平值隐波19.94%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为16.07%,认沽平值隐波为20.08%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史均值附近。


两市窄幅振荡,权重表现疲软,量能连续45日在万亿元上方,刷新2015年的历史纪录。期权市场方面,受9月合约到期影响,总持仓大幅走弱,主力合约认购则延续增加,50合成标的小幅升水,期权市场情绪偏积极。操作策略上,当前市场量能处于高位,短线或可跟随期权市场情绪做多,也可日内构建Gamma策略。中长期来看,关注前低附近支撑力度,把握当下抄底机会,仍建议卖出看跌期权或构建备兑策略。


来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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