2021年05月25日

4只单日涨超10倍,最高一天赚近70倍:认购期权上演罕见"末日轮"

2021年05月25日

今日受金融板块上攻影响,A股市场各大指数迎来久违的大涨,其中金融股权重较高的上证50指数、沪深300指数均涨超3%,而这也带动了相应的上证50ETF、沪深300ETF的强势上行。


据统计,今日在交易所场内期权市场,总共有4只认购期权合约的单日涨幅超过了1000%,其中涨幅最大的50ETF购5月3600的涨幅高达6850%,这也就意味着投资者如果能在开盘时买进,然后在收盘时平仓的话,单日就可以大赚近70倍。


而就在昨天,今日大涨的几只认购期权合约还是虚值期权,由于明日(5月26日)这些期权都将到期,如果今天上证50、沪深300指数没有拉出大阳,那么这些虚值期权合约的价值即将归零。


多只虚值期权合约今日大涨


今日受金融板块上攻影响,A股市场各大指数迎来久违的大涨,其中上证50指数涨超4%。而在场内衍生品市场,由于期权自带杠杆属性,今日多只场内期权合约上演了罕见的“末日轮”大涨。


据统计,今日在交易所场内期权市场,总共有4只认购期权的单日涨幅超过了1000%,其中涨幅最大的50ETF购5月3600的涨幅高达6850%,这也就意味着投资者如果能在开盘时买进,然后在收盘时平仓的话,单日就可以大赚近70倍。


除此之外,在上交所上市的场内期权50ETF购5月3700、300ETF购5月5250,以及在深交所上市的场内期权300ETF购5月5250今日的涨幅都超过了1000%。值得注意的是,今日涨幅超过1000%的上述四只期权在昨日还都是内在价值为0的虚值期权。


某资深期权投资者刘先生向记者表示:“今天上证50指数在3500点左右开盘,今日大涨近70倍的50ETF购5月3600合约按正常情况下属于深度虚值,如果上证50指数今天不涨到3600点之上价值就要归零。但最终上证50指数收在3641点,所以使得该合约有了40多个点的实值。而这也是今日这些期权合约大涨的原因。”


明日5月期权合约的时间价值归零


由于明日(5月26日)上述这些期权合约都将到期,如果今天上证50、沪深300指数没有拉出大阳,那么等待这些虚值期权合约的很可能将是价值归零。


值得投资者注意的是,期权市场历来波动很大,明天是5月期权的到期日,今天大涨的上述几只期权合约,明天的波动是不是会更大呢?


刘先生认为,由于明天5月期权合约到期,如果明天最后一天指数波动较大的话,那么期权肯定会跟随波动,“但需要注意的是,明天5月期权合约的时间价值是要归零的。如50ETF购5月3600合约,目前仍然有一定的时间价值,而到了明天这些时间价值就将归零。而这也会对明日这些期权合约的市场表现造成负面影响。”(期权合约的价值由其内在价值和时间价值决定)


某期货公司经纪管理总部有关人士则向记者表示,明天上述期权合约的市场表现取决于上证50和沪深300指数的表现。如果明天指数大幅度下跌,则存在价值变为零的风险。


也许是投资者担忧明天市场还存在较大的变数,今日不少投资者对50ETF购5月3600合约选择获利了结。数据显示,截至今日收盘,该合约持仓量锐减至8.79万张,有11.2万张已选择了平仓。


而事实上,今日市场上不少认沽期权已经向投资者展现了期权合约在临近到期日时价值随时可能归零的风险。


例如,今日在沪深交易所上市的场内认沽期权中,有5只认沽期权合约的单日跌幅超过了90%。其中50ETF沽5月3500、300ETF沽5月5250、50ETF沽5月3600等合约昨天还是有内在价值的实值期权,随着今日大盘的大涨,这些期权合约的内在价值便在一天内归零。


来源:每日经济新闻

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