2020年05月27日

中美紧张局势引发了20亿美元的外汇期权押注

2020年05月27日

担心美中关系恶化的外汇期权交易员正在利用关键的代理货币来对冲不确定性。


周二,有近14亿美元的期权在港元和美元上交易,如果三个月后港元兑美元汇率低于7.61,这些期权将会获利。另外还有价值6.4亿美元的类似衍生品与7.64港元水平挂钩。如果期权隐含波动率足够上升,即使现货价格没有跌破7.75-7.85的官方交易区间,交易员也可能获利。


根据美国存托信托结算公司(Depository Trust & Clearing Corp.)的数据显示的数据,周二的交易量使美元兑港元成为当天最活跃的期权交易之一。新台币的期权活动也明显高于正常水平,美元看涨期权的成交量是看跌期权的近4倍。


即使香港继续实行联系汇率制,购买期权的交易员可能也会受益于人民币隐含波动率的大幅上升。人民币、新台币和港元去年8月份大幅走高,当时中美贸易紧张局势爆发。


期权市场周二活跃起来,因为中国决定对香港实施一项安全法引起了美国的不满,并帮助将两年期港元与美元掉期利率的息差推高至上世纪90年代末的水平。


交易员们还担心可能的制裁,因为特朗普政府继续敦促盟友避开被视为对其国家安全构成威胁的中国企业,并批评中国处理冠状病毒疫情的方式。


加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师比潘·拉伊(Bipan Rai)表示,“人们显然非常担心,美国是否会对中国和香港实施制裁。”


“过去几个交易日,远期市场的担忧有所缓解,但如果美国实施制裁,将会造成损害,最终可能导致美元/港元交易区间的变化。”


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